Cointegrierte Forex Paare Geschichte




Cointegrierte Forex Paare GeschichteCointegration in Forex-Paare Trading Cointegration in Forex-Paare Handel ist ein wertvolles Werkzeug. Fur mich ist die Kointegration die Grundlage fur eine ausgezeichnete marktneutrale mechanische Handelsstrategie, die es mir ermoglicht, in jedem wirtschaftlichen Umfeld zu profitieren. Ob ein Markt ist in einem Aufwartstrend, Abwartstrend oder einfach bewegte sich seitwarts, erlaubt Forex-Paare-Handel mir, Gewinne ganzjahrig zu ernten. Eine Forex-Paar-Handelsstrategie, die Kointegration nutzt, wird als eine Form des Konvergenzhandels auf der Grundlage von statistischer Arbitrage und Reversion klassifiziert. Diese Art von Strategie wurde zuerst von einem quantitativen Trading-Team bei Morgan Stanley in den 1980er Jahren mit Lagerpaaren, obwohl ich und andere Handler haben es auch funktioniert sehr gut fur Forex-Paare Handel, zu popularisieren. Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist im Wesentlichen eine Reversion-to-mean-Strategie. Einfach gesagt, wenn zwei oder mehrere Forex-Paare kointegriert sind, bedeutet dies, dass die Preisspanne zwischen den einzelnen Forex-Paaren tendenziell auf ihren Mittelwert konsequent uber die Zeit zuruckgeht. Es ist wichtig zu verstehen, dass Kointegration keine Korrelation ist. Korrelation ist eine kurzfristige Beziehung in Bezug auf Co-Bewegungen der Preise. Korrelation bedeutet, dass einzelne Preise zusammen bewegen. Obgleich Korrelation auf einige Handler angewiesen ist, an sich sein ein untrustworthy Werkzeug. Auf der anderen Seite ist die Kointegration eine langerfristige Beziehung zu Co-Bewegungen der Preise, in denen die Preise zusammen, aber innerhalb bestimmter Bereiche oder breitet sich, als ob zusammengebunden. Ive gefunden Kointegration zu einem sehr nutzlichen Werkzeug in Forex-Paare Handel werden. Wahrend meines Forex-Paares-Handels, wenn die Ausbreitung sich zu einem Schwellenwert erweitert, der durch meine mechanischen Handelsalgorithmen berechnet wird, verkurze ich den Abstand zwischen den Paarpreisen. Mit anderen Worten, Im Wetten der Ausbreitung wird zuruck in Richtung Null aufgrund ihrer Kointegration. Basic Forex-Paare Handelsstrategien sind sehr einfach, vor allem bei der Verwendung von mechanischen Handelssysteme: Ich wahle zwei verschiedene Wahrungspaare, die dazu neigen, sich ahnlich bewegen. Ich kaufe das unterdurchschnittliche Wahrungspaar und verkaufe das Outperformancepaar. Wenn die Spread zwischen den beiden Paaren konvergieren, schlie?e ich meine Position fur einen Gewinn. Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist eine ziemlich marktneutrale Strategie. Wenn zum Beispiel ein Wahrungspaar sturzt, dann wird der Handel wahrscheinlich zu einem Verlust auf der langen Seite und einem Ausgleichsgewinn auf der kurzen Seite fuhren. So, es sei denn, alle Wahrungen und Basisinstrumente plotzlich verlieren Wert, sollte der Netto-Handel in der Nahe von Null in einem Worst-Case-Szenario. Dementsprechend handelt es sich bei den Paaren, die in vielen Markten handeln, um eine selbstfinanzierende Handelsstrategie, da die Erlose aus Leerverkaufen manchmal genutzt werden konnen, um die Long-Position zu offnen. Auch ohne diesen Vorteil funktioniert cointegration-betrieben Forex-Paare Handel noch sehr gut funktioniert. Verstandnis Cointegration fur Forex-Paare Handel Cointegration ist fur mich im Forex-Paaren-Handel hilfreich, weil es mir erlaubt, mein mechanisches Handelssystem zu programmieren, das sowohl auf kurzfristigen Abweichungen von Gleichgewichtspreisen als auch langfristigen Preiserwartungen basiert, wodurch ich Korrekturen und Ruckkehr meine Gleichgewicht. Um zu verstehen, wie cointegrationsgesteuerte Forex-Paare handeln, ist es wichtig, zuerst die Kointegration zu definieren und zu beschreiben, wie sie in mechanischen Handelssystemen funktioniert. Wie oben erwahnt, bezieht sich die Kointegration auf die Gleichgewichtsbeziehung zwischen Satzen von Zeitreihen, wie z. B. die Preise von separaten Forex-Paaren, die von sich aus arent im Gleichgewicht sind. Im mathematischen Jargon ist die Kointegration eine Methode zur Messung der Beziehung zwischen nicht-stationaren Variablen in einer Zeitreihe. Wenn irgendwelche zwei oder mehr Zeitreihen jeweils einen Wurzelwert gleich 1 haben, ihre lineare Kombination jedoch stationar ist, dann hei?t sie kointegriert. Als ein einfaches Beispiel, betrachten die Preise eines Aktienmarkt-Index und seine damit verbundenen Futures-Vertrag: Obwohl die Preise von jedem dieser beiden Instrumente konnen zufallig wandern uber kurze Zeitraume, letztlich werden sie wieder ins Gleichgewicht, und ihre Abweichungen werden stationar. Heres eine andere Illustration, in Bezug auf die klassische zufallige Wanderung Beispiel angegeben: Nehmen wir an, es gibt zwei einzelne Betrunkenen zu Hause nach einer Nacht der carousing. Lets weiter davon ausgehen, diese beiden Betrunkene kennen sich nicht, so theres keine vorhersehbare Beziehung zwischen ihren einzelnen Pfaden. Daher gibt es keine Kointegration zwischen ihren Bewegungen. Im Gegensatz dazu betrachten die Idee, dass ein einzelner Betrunkener wandert heimwarts, wahrend begleitet von seinem Hund an der Leine. In diesem Fall gibt es eine definitive Verbindung zwischen den Pfaden dieser beiden armen Kreaturen. Obwohl jeder der beiden immer noch auf einem individuellen Weg uber einen kurzen Zeitraum ist, und obwohl eines der Paare zufallig das andere zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt zufallig fuhren oder verzogern kann, werden sie immer nahe beieinander liegen. Der Abstand zwischen ihnen ist ziemlich vorhersagbar, so dass das Paar gesagt werden, kointegriert werden. Wenn wir nun zu technischen Begriffen zuruckkehren, wenn es zwei nicht-stationare Zeitreihen, wie einen hypothetischen Satz von Wahrungspaaren AB und XY gibt, die stationar werden, wenn die Differenz zwischen ihnen berechnet wird, werden diese Paare auch als integrierte Serie erster Ordnung bezeichnet Rufen Sie eine I (1) - Reihe an. Wenn auch keine dieser Reihen konstant bleibt, ist es, wenn es eine Linearkombination von AB und XY gibt, die stationar ist (beschrieben als I (0)), AB und XY zusammengefa?t. Das obige einfache Beispiel besteht nur aus zwei Zeitreihen von hypothetischen Forexpaaren. Das Konzept der Kointegration gilt jedoch auch fur mehrfache Zeitreihen mit hoheren Integrationsordnungen Denken Sie in Bezug auf einen wandernden Betrunkenen, begleitet von mehreren Hunden, jeweils auf einer anderen Leine. In der realen Okonomie, seine leicht zu finden Beispiele, die Kointegration von Paaren: Einkommen und Ausgaben oder Harte der Strafgesetze und Gro?e der Gefangnis Bevolkerung. Im Forex-Paaren-Handel konzentriere ich mich auf die Kapitalisierung der quantitativen und vorhersagbaren Beziehung zwischen kointegrierten Wahrungspaaren. Beispielsweise konnen wir annehmen, dass Im die beiden kointegrierten hypothetischen Wahrungspaare AB und XY beobachtet, und die kointegrierte Beziehung zwischen ihnen ist AB 8211 XY Z, wobei Z eine stationare Folge mit einem Mittelwert von null ist, dh I (0). Dies scheint eine einfache Handelsstrategie zu suggerieren: Wenn AB XY gt V und V mein Schwellenausloserpreis ist, dann wurde das Forex-Paar-Handelssystem AB verkaufen und XY kaufen, da die Erwartung fur AB ware, den Preis und XY zu senken erhohen. Oder, wenn AB XY lt - V, wurde ich erwarten, AB kaufen und verkaufen XY. Vermeiden Sie falsche Regression in Forex-Paare Handel Doch seine nicht so einfach wie das obige Beispiel wurde vorschlagen. In der Praxis muss ein mechanisches Handelssystem fur Forex-Paare Handel die Kointegration berechnen, anstatt sich nur auf den R-Quadrat-Wert zwischen AB und XY zu verlassen. Das ist, weil die gewohnliche Regressionsanalyse beim Umgang mit nicht-stationaren Variablen untergeht. Es verursacht so genannte storende Regression, die Beziehungen zwischen Variablen, auch wenn es arent keine schlagt. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ich 2 getrennte zufallige Wanderzeitreihen gegeneinander regressiere. Wenn ich testen, um zu sehen, ob theres eine lineare Beziehung, sehr oft werde ich finden hohe Werte fur R-Quadrat sowie niedrige p-Werte. Trotzdem gibt es keine Beziehung zwischen diesen 2 zufalligen Wanderungen. Der einfachste Test fur die Kointegration ist der Engle-Granger-Test, der wie folgt funktioniert: Verifizieren Sie, dass AB t und XY t beide I sind. (1) Berechnen Sie die Kointegrationsbeziehung XY t aAB tet mit Hilfe der (ADF) - Test Eine detaillierte Granger-Gleichung: I (0) beschreibt die Kointegrationsbeziehung. In diesem Fall werden die Kointegrationsresiduen mit einem Einheitswurzeltest wie dem Augmented Dickey-Fuller (ADF) XY t-1 AB t-1 beschreibt das Ausma? des Ungleichgewichts weg von der Langzeit, wahrend i sowohl die Geschwindigkeit als auch die Richtung ist, in der die Wahrungspaare die Zeitreihe von dem Ungleichgewicht korrigieren. Bei Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paaren-Handel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgro?en fur die Paare zu berechnen. Bei Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paaren-Handel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgro?en fur die Paare zu berechnen. Fehlerkorrektur fur die Kointegration im Forex-Paare-Handel: Bei Verwendung von Kointegration fur den Handel mit Forex-Paaren ist es auch hilfreich zu berucksichtigen, wie kointegrierte Variablen sich an das langfristige Gleichgewicht anpassen und zuruckkehren. So, zum Beispiel, hier sind die beiden Beispiel-Forex-Paare Zeitreihe autoregressiv gezeigt: Forex-Paare Handel auf Cointegration basiert Wenn ich mein mechanisches Handelssystem fur Forex-Paare Handel, sind die Einrichtung und Ausfuhrung ziemlich einfach. Zuerst finde ich zwei Wahrungspaare, die scheinen, wie sie kointegriert werden konnen, wie EURUSD und GBPUSD. Dann berechne ich die geschatzten Spreads zwischen den beiden Paaren. Als nachstes uberprufe ich die Stationaritat mit einem Unit-Root-Test oder einer anderen gangigen Methode. Ich versichere, dass meine eingehenden Datenzufuhr richtig arbeitet, und ich lasse meine mechanischen Handelsalgorithmen die Handelssignale verursachen. Angenommen, Ive laufen adaquate Back-Tests, um die Parameter zu bestatigen, Im schlie?lich bereit, Cointegration in meinem Forex-Paare Handel zu verwenden. Ive gefunden einen MetaTrader Indikator, der einen ausgezeichneten Ausgangspunkt anbietet, um ein cointegration forex Paar-Handelssystem aufzubauen. Es sieht aus wie eine Bollinger Band-Anzeige, aber tatsachlich zeigt der Oszillator die Preisdifferenz zwischen den beiden verschiedenen Wahrungspaaren. Wenn dieser Oszillator sich dem hohen oder niedrigen Extremwert nahert, zeigt er an, da? die Paare entkoppelt sind, was den Handel signalisiert. Immer noch, um sicher zu sein, von Erfolg verlasse ich mich auf meine gut gebauten mechanischen Handelssystem, um die Signale mit dem Augmented Dickey-Fuller-Test vor dem Ausfuhren der entsprechenden Trades filtern. Naturlich wird jeder, der Cointegration fur seine oder ihre Forex-Paare Handel nutzen will, noch fehlt die notwendige Algo-Programmierung Fahigkeiten, konnen sich auf einen erfahrenen Programmierer, um eine gewinnende professionelle Berater zu schaffen. Durch die Magie des algorithmischen Handels programmiere ich mein mechanisches Handelssystem, um die Preisspreads auf der Grundlage der Datenanalyse zu definieren. Mein Algorithmus uberwacht Preisabweichungen, kauft und verkauft dann automatisch Wahrungspaare, um Marktinfizienten zu ernten. Risiken zu berucksichtigen, wenn die Verwendung von Kointegration mit Forex-Paaren Handel Forex-Paaren Handel ist nicht ganz risikofrei. Vor allem halte ich im Auge, dass Forex-Paare Handel mit Cointegration eine Mittel-Reversion-Strategie ist, die auf der Annahme basiert, dass die Mittelwerte in Zukunft dieselben sein werden wie in der Vergangenheit. Obwohl die Augmented Dickey-Fuller-Test bereits erwahnt hilfreich bei der Validierung der kointegrierten Beziehungen fur Forex-Paare Handel ist, bedeutet es nicht, dass die Spreads weiterhin cointegrated werden in der Zukunft. Ich verlasse mich auf strenge Risikomanagementregeln, was bedeutet, dass mein mechanisches Handelssystem aus unprofitablen Geschaften auslauft, wenn oder wenn der berechnete Reversion-Mittelwert ungultig ist. Wenn sich die Mittelwerte andern, wird sie als Drift bezeichnet. Ich versuche, Drift so schnell wie moglich zu erkennen. Mit anderen Worten, wenn sich die Kurse der zuvor kointegrierten Forex-Paare in einem Trend zu bewegen beginnen, statt auf den vorher berechneten Mittelwert zuruckzukehren, ist es Zeit fur die Algorithmen meines mechanischen Handelssystems, die Werte neu zu berechnen. Wenn ich mein mechanisches Handelssystem fur Forexpaare Handel verwende, verwende ich die autoregressive Formel, die vorher in diesem Artikel erwahnt wurde, um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, um die Verbreitung vorherzusagen. Dann verlasse ich den Handel an meinem berechneten Fehler Grenzen. Cointegration ist ein wertvolles Instrument fur meine Forex-Paare Handel Mit Kointegration in Forex-Paare Handel ist eine marktneutrale mechanische Handelsstrategie, mit der ich in jedem Marktumfeld handeln kann. Es ist eine intelligente Strategie, die basierend auf Reversion zu bedeuten, aber es hilft mir, die Fallstricke von einigen der anderen Reversion-to-mean Forex Trading-Strategien zu vermeiden. Aufgrund der potenziellen Nutzung in profitable mechanische Handelssysteme, hat die Kointegration fur Forex-Paare Handel Interesse sowohl von professionellen Handler als auch akademische Forscher angezogen. Es gibt viele kurzlich veroffentlichte Artikel, wie diese quant-fokussiert Blog-Artikel, oder diese gelehrte Diskussion uber das Thema, sowie viel Diskussion unter den Handlern. Cointegration ist ein wertvolles Instrument in meinem Forex-Paar Handel, und ich empfehle Ihnen, dass Sie es sich selbst untersuchen. Cointegration-Pairs-Trading Disclaimer - Forex, Futures, Aktien und Optionen Handel ist nicht fur jeden geeignet. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko, das mit dem Handel dieser Markte verbunden ist. Verluste konnen und werden auftreten. Es wurde weder ein System noch eine Methodologie entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verlustfreiheit gewahrleisten kann. 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Copyright-Kopie 2011-2014, WCI WCM FXGears Unerlaubte Nutzung, Vervielfaltigung, Weitergabe, Vervielfaltigung und Vervielfaltigung von FXGears-Inhalt ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung streng verboten. Forum-Software von SMF Kopie 2014, Simple Machines Theme auf Reseller-Kopie smftricksCointegration von Wahrungspaaren Wie gut sind Wahrungspaare Cointegrated im Gegensatz zu korreliert Hat jemand irgendeine Arbeit zu diesem Thema durchgefuhrt oder konnte auf einige Links weitergeben Basierend auf meiner Beobachtung scheint es Dass die korrelierten Paare (EURUSD vs. USDCHF zum Beispiel) tendenziell in Richtung der Zinsdifferenz uber einen Zwischenzeitpunkt (dailyweekly) tendenziell im Gegensatz zu mean revert. Irgendwelche Kommentare, etc. Denken Sie an die Kointegration als ein Ma? der Mittel-Reversion. Je mehr zwei Zeitreihen kointegriert sind, desto gro?er ist die Tendenz fur die beiden Reihen, zuruck zu irgendeinem Mittel zuruckzukehren, entweder 0 oder irgendeinem anderen durchschnittlichen Trendwert etc. Gut Art von. Die Preise wollen nicht wandern eine feste quadratische Entfernung von einem Mittelwert wirklich, und seine nicht wie Sie konnen nur sagen, quotok, theyre 200 Pips aus dem Mittel, theres eine riesige Wahrscheinlichkeit, dass seine regress nowquot, weil youre nicht Factoring genug Details. Aber Sie konnen Mittelwerte (und die Entfernung zu ihnen) verwenden, um die Starke (und Richtung zu einem Ausma?) einer Bewegung zu bestimmen. Lange Geschichte kurz alles kocht auf Unterstutzung und Widerstand. Preis braucht eine steigende Unterstutzung zu halten steigen, oder ein fallender Widerstand zu halten fallen. Pairs werden nicht auf den gleichen Mittelwert zuruckgerechnet, aber wenn Sie beginnen, grafische Bewegungen (21 EMASMA, 25 EMASMA, 50 EMASMA, 62 EMASMA und eine Reihe von anderen) zu beginnen und zu untersuchen, was korrelierte Paare tun, wenn sie diese Durchschnittswerte treffen (oder get Wirklich weit weg von ihnen) youll sehen ein Muster. Sein nicht Magie oder sogar Mathe, seine gerade verstarkte Verhaltenspsychologie. Aber ich denke nicht, dass Sie dieses quotmax distancequot mit irgendeinem Grad von Genauigkeit auch vorhersagen konnen, indem Sie Verhaltnisse zwischen Paaren oder die historstatstatistische Abweichung von den zuruckliegenden Abstanden vergleichen. Jeder Moment auf dem Markt ist einzigartig und all das Jazz. Am besten alle youd kommen mit ist noch ein quotoccasionally accuratequot Indikator. Immer noch als grundlegende Elemente gehen dies ist eine sehr haufige Handelsstrategie. Manche Leute spielen den Ruckschritt (ich habe letzte Woche auf der GBPUSD), aber die meisten spielen die Bounce aus dem Durchschnitt, da seine einfacher zu fangen. Schauen Sie sich die James16 Chart Thread und sehen, wie er die bewegten Durchschnitte gibt. Was youll finden ist, dass nur mit MA-Bounces oder Regressionen von selbst ist ernsthaft anfallig fur whipsaw, vor allem wahrend der Ranging-Markte, aber mit einigen diskretionaren Preis-Aktion und Fib Arbeit konnen Sie ein quotweight der Evidenzquot-Methode spielen und tun ganz gut. Ich erwartete die meisten der ranging Bedingungen in dieser Woche (Kabel, Euro und Yen) durch den Vergleich der wochentlichen und die Entfernung von Durchschnitten. So dass es funktioniert. Mitglied seit November 2007 Status: Ive fand meine EDGE. 252 Posts Ich verstehe, was du versuchst zu sagen, es ist nur einfacher zu denken, dass es nur eine negative Korrelation ist, nichts mehr sagen, verwenden Sie die 200 SMA fur z. Wenn der Preis verschiebt mehrere Pips weg von 200 SMA schlie?lich werden sie wieder auf die MA zuruck und jetzt mussen wir 2 Paare, die genau die entgegengesetzte Momentum haben, so dass, wenn Paar 1 geht 200 up UBER das 200 SMA Paar 2 geht 200 Pips BELOW 200 SMA Und zu einigen Zeitpunkten werden sie zu 200 SMA zuruckkehren der mittlere Zustand das Gleichgewicht der Wasserstand der Weg zur statistischen Berechnung dieser Wahrscheinlichkeit ist, indem Sie die Korrelation Mathematik, und wir haben eine Korrelation von -80 (fur zB) und das ist, was wir Haben mit USDCHF und EURUSD jetzt, wenn Sie einen naheren Blick auf meine beigefugte Grafik finden Sie Ihre EDGE ziemlich bald finden, machen Sie einfach alles in Forex Joined Nov 2007 Status: Ive gefunden meine EDGE. 252 Beitrage Well sort von. Die Preise wollen nicht wandern eine feste quadratische Entfernung von einem Mittelwert wirklich, und seine nicht wie Sie konnen nur sagen, quotok, theyre 200 Pips aus dem Mittel, theres eine riesige Wahrscheinlichkeit, dass seine regress nowquot, weil youre nicht Factoring genug Details. Aber Sie konnen Mittelwerte (und die Entfernung zu ihnen) verwenden, um die Starke (und Richtung zu einem Ausma?) einer Bewegung zu bestimmen. Lange Geschichte kurz alles kocht auf Unterstutzung und Widerstand. Preis braucht eine steigende Unterstutzung zu halten steigen, oder ein fallender Widerstand zu halten fallen. Pairs werden nicht auf den gleichen Mittelwert zuruckgerechnet, aber wenn Sie beginnen, grafische Bewegungen (21 EMASMA, 25 EMASMA, 50 EMASMA, 62 EMASMA und eine Reihe von anderen) zu beginnen und zu untersuchen, was korrelierte Paare tun, wenn sie diese Durchschnittswerte treffen (oder get Wirklich weit weg von ihnen) youll sehen ein Muster. Sein nicht Magie oder sogar Mathe, seine gerade verstarkte Verhaltenspsychologie. Aber ich denke nicht, dass Sie dieses quotmax distancequot mit irgendeinem Grad von Genauigkeit auch vorhersagen konnen, indem Sie Verhaltnisse zwischen Paaren oder die historstatstatistische Abweichung von den zuruckliegenden Abstanden vergleichen. Jeder Moment auf dem Markt ist einzigartig und all das Jazz. Am besten alle youd kommen mit ist noch ein quotoccasionally accuratequot Indikator. Immer noch als grundlegende Elemente gehen dies ist eine sehr haufige Handelsstrategie. Manche Leute spielen den Ruckschritt (ich habe letzte Woche auf der GBPUSD), aber die meisten spielen die Bounce aus dem Durchschnitt, da seine einfacher zu fangen. Schauen Sie sich die James16 Chart Thread und sehen, wie er die bewegten Durchschnitte gibt. Was youll finden ist, dass nur mit MA-Bounces oder Regressionen von selbst ist ernsthaft anfallig fur whipsaw, vor allem wahrend der Ranging-Markte, aber mit einigen diskretionaren Preis-Aktion und Fib Arbeit konnen Sie ein quotweight der Evidenzquot-Methode spielen und tun ganz gut. Ich erwartete die meisten der ranging Bedingungen in dieser Woche (Kabel, Euro und Yen) durch den Vergleich der wochentlichen und die Entfernung von Durchschnitten. So dass es funktioniert. Heres meine Antwort zu Ihnen. Ja konnen wir quotmeasurequot die maximale Distanz habe ich dies in Forex und Bestande bewiesen und sie sind zu einem gewissen Grad messbar. Naturlich ist dies nicht der heilige Gral oder 100 bs. Sie sind auf der rechten Denkbahn though. Dies ist ein sehr wichtiges Konzept, knocks420 ist auf dem Weg zu einem guten Handler zu werden. Ziemlich bald glaube ich heres meine Antwort zu Ihnen. Ja konnen wir quotmeasurequot die maximale Distanz habe ich dies in Forex und Bestande bewiesen und sie sind zu einem gewissen Grad messbar. Naturlich ist dies nicht der heilige Gral oder 100 bs. Sie sind auf der rechten Denkbahn though. Dies ist ein sehr wichtiges Konzept, knocks420 ist auf dem Weg zu einem guten Handler zu werden. Ziemlich bald glaube ich, dass haha, danke fur Ihre freundlichen Worter Geschenk-Kunst Ich hoffe, dass ich schon dort, ich fur einen MM Hedgefonds arbeite, ich sicher hoffe, dass ich wei?, wie man handelt Unsere stat arb-Strategien sind alle auf Aktien konzentriert und es gibt definitiv Ein statistisch signifikantes Ma? fur die Kointegration zwischen Eigenkapitalpaaren. I. E. Gibt es ein Niveau jenseits eines Mittels, wo die Preise sehr wahrscheinlich wiederherzustellen sind. Nun, dass Mittel ist nicht unbedingt eine Ausbreitung der SMA, seine ublichen eine Abweichung auf der Grundlage historischer Vergangenheit und unsere eigene Manipulation der Zeitreihen. Konnen Sie generieren weitere Alpha basierend auf fundamentaltechnischen Analyse der Unterschicht, Sie konnen Sie uberzeugen, die PM, wahrscheinlich nicht lol. Leider ist equity stat arb uberfullt mit Spielern Quetschen Ruckkehr. FOREX ist aufgrund der Liquiditat, Handelszeiten, Spreads attraktiv. Commish, etc. Ich wurde davon ausgehen, seine wahrscheinlich ziemlich gesattigt als gut, aber unsere kleinere Gro?e ist ein Vorteil in dieser Situation. Nur neugierig zu sehen, wenn jemand hatte die harte Arbeit fur mich getan, haha ??YES konnen wir quotmeasurequot die maximale Distanz habe ich dies in Forex und Bestande bewiesen und sie sind zu einem gewissen Grad messbar. Naturlich ist dies nicht der heilige Gral oder 100 bs. Sie sind auf der rechten Denkbahn though. Ja wirklich. Hmm, Ive nie gesehen irgendeine Weise, das zu tun. Du wirst das zuruckhalten mussen, lol. Wie konnen Sie den maximalen Abstand von einem Durchschnitt mit irgendeinem Rand vorhersagen. Nehmen Sie einen Blick, zum Beispiel, an den JPY Paaren. Der USDJPY war in einem freien Fall und erreichte eine ziemlich gro?e Distanz von der 21 MA. Es fiel rechts bis die 100, dann zuruckverfolgt zuruck. Leicht aus einer fundamentalen Perspektive vorherzusagen, wie konnen Sie vorhersagen, dass aus einer Abweichung von der mittleren Perspektive Jetzt vergleichen, dass mit anderen JPY-Paare. Die anderen Paare sind alle viel fester mit dem Durchschnitt aufgrund der starkeren Mittel. Wie kann ich die Kointegration von diesen Paaren verwenden, um eine Quotierungstabelle zu ermitteln, oder eine Quotavenz-Quot-Bedingung. Unsere Stat-Arb-Strategien sind alle auf Aktien konzentriert, und es gibt definitiv ein statistisch signifikantes Ma? der Kointegration zwischen Aktienpaaren. I. E. Gibt es ein Niveau jenseits eines Mittels, wo die Preise sehr wahrscheinlich wiederherzustellen sind. Nun, dass Mittel ist nicht unbedingt eine Ausbreitung der SMA, seine ublichen eine Abweichung auf der Grundlage historischer Vergangenheit und unsere eigene Manipulation der Zeitreihen. Konnen Sie generieren weitere Alpha basierend auf fundamentaltechnischen Analyse der Unterschicht, Sie konnen Sie uberzeugen, die PM, wahrscheinlich nicht lol. Also nicht ein gleitender Durchschnitt, sondern ein anderer Durchschnitt Es gibt unendlich viele Moglichkeiten, einen Durchschnitt zu berechnen. So youre sagen theres eine Moglichkeit, einen Durchschnitt zu berechnen und zu bestimmen, an welcher Entfernung von diesem durchschnittlichen Preis historisch rucklaufig ist und dass eine solche Zahl bietet eine statistische Kante (mit einer mehr als 50 Erfolgsquote bei Einreisen) auf kunftige Regressionen konnte ich leicht zuruck zu testen Und Diagrammentfernungen von einem Durchschnitt uber Zeit und Zahlen erhalten. Nicht so sicher, theyd eine langfristige Nutzung sein. Nun, nicht mehr als eine traditionelle stochastische Indikator. Aber wenn theres ein anderer Durchschnitt oder Annaherung fehlt. Thatd nett zu lernen. Haha, ich danke Ihnen fur Ihre freundlichen Worte Geschenk Kunst Ich hoffe, dass ich schon dort, ich fur einen MM-Hedge-Fonds arbeiten, ich hoffe, ich wei?, wie zu handeln Unsere stat arb Strategien sind alle auf Aktien konzentriert und es ist definitiv eine statistisch signifikante Ma?nahme Der Kointegration zwischen Eigenkapitalpaaren. I. E. Gibt es ein Niveau jenseits eines Mittels, wo die Preise sehr wahrscheinlich wiederherzustellen sind. Nun, dass Mittel ist nicht unbedingt eine Ausbreitung der SMA, seine ublichen eine Abweichung auf der Grundlage historischer Vergangenheit und unsere eigene Manipulation der Zeitreihen. Konnen Sie generieren weitere Alpha basierend auf fundamentaltechnischen Analyse der Unterschicht, Sie konnen Sie uberzeugen, die PM, wahrscheinlich nicht lol. Leider ist equity stat arb uberfullt mit Spielern Quetschen Ruckkehr. FOREX ist attraktiv wegen der Liquiditat, Handelszeiten, Spreads, commish, etc. Ich wurde davon ausgehen, seine wahrscheinlich ziemlich gesattigt, aber unsere kleinere Gro?e ist ein Vorteil in dieser Situation. Nur neugierig zu sehen, wenn jemand hatte die harte Arbeit fur mich getan, haha ??errrrr nicht, dass kompliziert, obwohl Sie brauchen nichts mehr als MA seine alle in dem Bild, das ich gepostet, wenn Sie nicht sehen konnen, was ich sehe, drucken und lassen Sie jemand anderes fur Sie suchen Vielleicht ihre einfachen Geist sehen konnen die EDGE durch tollwutige, jetzt bekommen Sie den falschen Denkprozess, lesen Sie Ihre Antwort auf mich noch einmal gibt es einen gro?en Fehler, nur auf das Bild, das ich gepostet haha ??schauen, ich danke Ihnen fur Ihre freundlichen Worte Gift Art I Ich hoffe, dass ich wei?, wie zu handeln Unsere stat arb Strategien sind alle auf Aktien konzentriert und es ist definitiv ein statistisch signifikantes Ma? der Kointegration zwischen Equity-Paaren. I. E. Gibt es ein Niveau jenseits eines Mittels, wo die Preise sehr wahrscheinlich wiederherzustellen sind. Nun, dass Mittel ist nicht unbedingt eine Ausbreitung der SMA, seine ublichen eine Abweichung auf der Grundlage historischer Vergangenheit und unsere eigene Manipulation der Zeitreihen. Konnen Sie generieren weitere Alpha basierend auf fundamentaltechnischen Analyse der Unterschicht, Sie konnen Sie uberzeugen, die PM, wahrscheinlich nicht lol. Leider ist equity stat arb uberfullt mit Spielern Quetschen Ruckkehr. FOREX ist attraktiv wegen der Liquiditat, Handelszeiten, Spreads, commish, etc. Ich wurde davon ausgehen, seine wahrscheinlich ziemlich gesattigt, aber unsere kleinere Gro?e ist ein Vorteil in dieser Situation. Nur neugierig zu sehen, wenn jemand hatte die harte Arbeit fur mich getan, haha ??klopft, ich hoffe wirklich, dass Sie dun denken, ich bin in jedem Fall unterschatzt Ihre Trading-Fahigkeiten, aber ich glaube, dass der Handel ist kontinuierlich offnen unsere Augen und lernen. Wird der Markt verschieben und ich wei?, dass, und ob die eingezogene Rate 0,5 oder 20 i dun wirklich interessieren, werde ich nur gehen, wo der Markt will mich gehen, sah ich dich in Brians Thread und Ihre Frage gab es tatsachlich, was fuhrte mich dazu Thread Ich wusste nicht einmal, dass Sie diese gestartet Diese nach Wikipedia: Cointegration ist eine okonometrische Eigenschaft der Zeitreihen-Variablen. Wenn zwei oder mehr Reihen selbst nicht stationar sind, aber eine lineare Kombination von ihnen stationar ist, dann werden die Reihen als zusammengefa?t bezeichnet. Hier ist ein kleines Diagramm, um das Konzept zu zeigen, mit dem Euro und die Pfund-Zeitreihe zwischen Marz und September 2008. Und ja, konnen Sie auf diesem Modell basieren Ich baue in 2 Minuten Handel. Angehangtes Bild (zum Vergro?ern anklicken)